陈奕迅的这首《那一夜有没有说》讲述了一个关于遗憾与思念的故事。整首歌通过描绘一个寒冷的冬夜，营造出一种深深的孤寂感。
“云 在赶月 路低声说 就翻风雪 寒 十一月 游人望乡心切” 这几句歌词描述的是一个十一月的夜晚，寒风凛冽，云似乎在追逐着月亮，路上的人们急匆匆地赶着回家，心中满是对家乡的思念。
“此际的 空气冷冽 像当天感叹般凄绝” 此处通过形容当时的环境来映射人物的心情，表达出一种凄凉与绝望的情绪。
“人 在惜别 十分想说 愿一起赏雪 我 笨且拙 从来大意善忘” 这里描述的是主人公在离别之际想要向对方表达心意，却因为自己的笨拙和健忘而未能如愿。
“拥抱间 该有说吧 像飞霜初降般轰烈” 主人公回忆起离别时的拥抱，想象如果当时能鼓起勇气说出自己的心里话，会像初降的飞霜一样轰烈。
“但 是否真的有这场雪 但 是否真的有清心直说 如没说 一生都亏欠” 这部分歌词表达了主人公对于当时是否下过雪、是否说出心里话的不确定，以及因此产生的深深遗憾。
“有雪吧 让记忆景像更深远 有说吧 为挂牵写上壮丽完结篇 听细说下 未了的心愿 埋在那天 心底空缺 被那点雪白盖掩” 这段歌词中，主人公希望当时确实下过雪，这样可以让那段记忆变得更加深刻；同时他也希望当时能说出心里话，为这段感情画上一个完美的句号。即使心愿未能实现，也希望能将这份遗憾深埋心底。